5月23日下午，金融学院于中厅会议室成功举办第十一期“双百论坛”，辛兵海老师担任主讲嘉宾，学院十余名研究生积极参与。

活动现场

辛兵海老师以多经济体综合指数与ETF数据处理为例，详细演示了Stata的关键功能，并通过“merge”命令以日期为基准，高效合并中国、美国等六大经济体的数据，同时清理无效字段。针对能源与煤炭ETF数据，他特别展示了如何转换字符串日期、计算涨跌幅，并以煤炭ETF数据缺失问题为例，讲解了如何通过爬取头部企业数据、转换字段并求均值完成补充，体现了Stata在复杂数据整合中的灵活性。之后，辛老师聚焦组合构建与风险度量，分享了如何利用Stata实现转型风险量化。他基于文献构建了SASA组合，并拓展CAPM模型，借助BCC GARCH方法动态计算方差与协方差，生成贝塔值以衡量各经济体对转型风险的敏感度。

活动现场

辛兵海老师以其深厚的学术功底和丰富的写作经验，为在场学生提供了宝贵的指导。本次学术活动提升了师生的科研写作能力，加强了学术交流，营造了良好的学习氛围，为推进学院国际化科研建设、培育高水平学术成果奠定了重要基础。（供稿：金融学院）

【责任编辑：张惠瑀】